45. 확률적 사고 - 다부치 나오야

복잡계, 랜덤워크 이론, 확률적 사고, 운칠기삼 등등의 요즘 나의 머릿속의 화두로 남아서 맴돌고 있다. 정말 불세출의 영웅이나, 투자의 대가들은 날 때부터 탁월한 능력을 지녔고, 천재였을까? 무명의 패자들은 태어날 때부터 패자일 수밖에 없는 운명이었을까?

책의 한 가지 예를 보면 오다 노부나가는 오케하자마 전투에서  2만 5천의 요시모토 본진을 단 5천 명만으로 기습해서 요시모토의 목을 자르고 멋지게 승리한 싸움으로 알고 있다. 역사는 오다 노부나가의 천재성과 탁월한 전투능력으로 이겼다고 하는데 과연 그런 것이었을까? 실상은 어쩔 수 없이 다른 방법이 없어서 단 한번의 기습에 운명을 걸 수밖에 없는 상황에 운이 좋게도 요시모토 본진을 첩자들이 알아내고 이후 폭우가 내리는 상황이라 다행히도 기습이 성공한 것이지 아니었을까?

만약에 요시모토 본진을 찾지 못했다면?, 폭우가 쏟아지지 않았다면, 즉 이러한 여러 우연의 요소가 오다 노부나가의 손을 들어줌으로써 기습이 성공한 것이고 이후 역사는 모든 것이다 오다 노부나가의 명석함, 천재성이라고 해석된 것이 아닐까? [오히려 요시모토는 게으르고 뚱뚱하게 묘사가 되고 있으나, 요시모토도 전국시대 명장 중의 한 사람이다]이후 노부나가의 전투를 보면 실상은 조심성이 많고 승률이 확실하게 높을 때만 전투를 하고, 승률이 낮으면 전쟁 중에도 후퇴를 마다하지 않는 말 그대로 확률적 사고의 대가였다. - 그 밖에 우연에의한 성공, 영웅이 된 역사의 많은 사례가 있는데 책을 보기를 바란다. 

투자의 세계에서 봐도 원숭이와 펀드매니저의 주식 수익률도 원숭이가 그냥 찍은 종목과 펀드 매니저의 분석에 의해 논리적으로 선택된 종목의 수익률이 크게 차이 나지 않는다. 이것을 어떻게 봐야 할 것인가? 워랜 버핏도 이야기한 것처럼 본인은 미국에서 태어나지 않았다면 성공할 수 없었을 것이라고 하였다. 한국에 태어났다면? 천재성을 발휘해서 성공할 수 있었을까? 주식시장을 보면 알 수 있다. 

이러한 불확실성이 지배하는 세계와는 반대로 인간의 본성은 이러한 불확실성을 극도로 싫어한다. 우연을 필연으로 만들고, 무질서 속에서 질서를 찾아내려고 하고 결과에 원인을 끼워 맞추는 등의 사고방식을 가지고 있다. 아래에서 보듯이 우리는 여러 편향을 가지고 있어서 통제할 수 없는 우연을 통제할 수 있는 것처럼 착각할 뿐이다. 

• 인지 편향 - 같은 방향으로 모두 잘못된 곳을 바라보는 현상 
• 자기 관여 현상 - 자기가 관여하면 결과가 바뀐다는 생각, 승률이 올라간다는 생각 
• 프레밍 효과 - 어떤 문제에 어디에 초점을 맞추고 어떤 틀로 파악하느냐에 따라 전혀 다른 답이 나오는 현상 
• 과잉 확신 편향 - 자신이 실제 이상으로 잘 해내고 있다고 생각하는 현상 
• 휴리스틱 - 자신의 경험에 비추어 편리하게 현상을 바라보는 편향  "흑인은 리듬감이 좋다", 
• 자기 정당화/합리화 
• 조직 편향 - 조직내에서의 집단 인지 편향. 
• 인과론 - 원인과 결과를 일대일로 대응하는 사고방식, 사물을 단순화하고 논리적으로 이해하는 방식 
• 결과론 - 결과를 보고 원인을 단정하는 방식
• 이원론 - 사물을 둘로 구분해 생각하는 방식 중간과 양면성은 고려하지 않는다. 
• 노력만능론 - 노력하면 다 성공할 수 있다는 착각, 올바르게 하고 있는지 여부는 개의치 않는다.  

그러면 우리는 어떻게 사고해야 될까? 모든 게 불확실하니까 노력도 하지 말고 그냥 일어나는 데로 받아들이면서 살아야 되는 것인가? 당연히 아니다. 확률적 사고가 여기서 필요한 것이다. 

확률적 사고의 핵심은 15%의 확률이라고 생각했던 일이 실제 일어났다고 그 판단이 잘못되었다고 의미하지 않는다 15%의 일어날 수 있는 사태는 15%의 확률로 현실이 된다. 잘못된 것은 50%의 확률로 일어나야 된다고 보아야 할 것을 15%의 확률로 판단했을 때이다. 불확실한 세계에서 확률적 사고를 하려면 아래와 같이 사고 및 행동 해야 한다.. 

• 다양성을 존중; 유방이 다양한 인재를 휘하에 둔 끝에 얼마나 큰 힘을 발휘했는지 보자, 다양성이 있는 집단이 위기 및 불확실성에 대처하는 능력이 강하다. 
• 실패를 적극 활용[실패를 통해서 목표를 계속 수정, 보완] ; 불확실한 세계는 언제라도 예기치 못한 일들이 벌어진다고 가정하고 대처능력을 키워야 한다. 올바른 실패 [적극적으로 시도하였으나 불확실성에 의한 실패]와 올바르지 않은 실패[중요한 정보나 징후를 간과 함으로써 실패]는 구분해야 한다. 실패의 원인이 불확실성에 기인한 것이 아니라면 용서하지 말아야 한다. 
• 장기적인 관점; 시간이 흐르면서 수많은 우연이 생겨나 영향을 상홰하기 때문에 불확실성이 차츰 걷힌다. 우량기업의 1년 후의 주가 상승률은 50.7%이지만 10년 후의 상승 확률은 80%이다. 단기 성과가 아닌 장기 성과/사고에 집중하고 승리 확률을 높여라
• 객관적인 통계적 자료를 통해 가설을 세우고 시물레이션 하라; 가공되지 않은 raw data를 활용하라, 사람이 편집을 하면 인지편향의 오류에 빠질 수 있다. 

불확실한 세계의 적절한 예측은 "예기치 못한 사건에 유연하게 대처하고 예상이 빗나갔을 때 궤도를 수정하는 것"이 가장 큰 목적이다. 적절한 예측의 열쇠는 가설, 검증형 사고법이다. 모든 예측은 가설이다. 가설은 현시점에서 일아날 확률이 가장 높다고 여기는 가설, 높지 않지만 무시할 수 없는 가설등 많은 가설을 세우고 검증해 보자. 가설은 옳고 그름의 구별이 없다 있는 것은 확률뿐이다. "A 이기 때문에 B라는 결론이 나왔다면, A이지만 B가 아닌 경우, A가 아니지만 B인 경우가 있는지 다시 생각해 봐야 된다. 

사람은 우연을 통제할 수 없다 올바를 판단을 거듭하려고 노력할 뿐이다. 우연에 의해서 성공한 것에 만족하여 스스로 반성하지 않으면 언젠가 파멸적인 사태를 초래할 가능성이 커진다 결국, 불확실성의 성질과 효과를 늘 인식하고, 일시적인 불운과 행운에 현혹되지 않아야 하며, 오랜 기간에 걸쳐 올바른 판단을 축적하는 노력을 하는 것 외에는 방법이 없다. 

대부분의 경우 치명적인 큰 실수는 과거의 조그마한 성공에서 비롯되었다. 큰 사고는 대게 느닷없이 일어나지 않는다, 그전에 수많은 징후가 있다. 도박을 피하고 이길 싸움만 하라 경영에 있어서 편집광적인 불안증을 가져야 한다. [오다노부나가는 전국 통일전에 자만심, 성공에 도취되어 결국 부하에게 죽임을 당했다]

미래는 예측하는 것이 아니라 예상치 모산 사태가 발생해도 어떻게 살아남을까 하는 것이다. 과거도 지금도 항상 불안한 시대에 살고 있는 것 같다.

개인도 기업도 확률적 사고능력을 키워서 항시 불확실성에 대비하여야 한다